Professor

Finanças comportamentais Educação Financeira Administração de Investimentos Mercado de Capitais CAPM economia comportamental volatilidade Modelagem GARCH Administração financeira gerenciamento de riscos séries temporais Percepção de Risco risco Cooperativas de Crédito Dados em painel Valor em Risco Agronegócio Modelos de Previsão Univariados Fundos de Investimento tomada de decisão Bem estar financeiro Mercados Futuros Investimentos Mercados Futuros Agropecuários Governança Corporativa estrutura de capital Direcionadores de Valor Taxa de juros Perfil de Risco Derivativos Financeiros Finanças Corporativas Finanças Pessoais Fundos Multimercado Eficiência de Mercado Previsão de Preços Alavancagem Financeira Resiliência Financeira Modelagem Financeira Mixed Effects Avaliação de Empresas Métodos Econométricos Planejamento Financeiro Efeito Tamanho Estacionariedade de Séries Temporais Insolvência análise financeira Value Premium Rentabilidade Bancária Estrutura a Termo Indicadores Financeiros Agronegócio Café Previsibilidade de Ativos Financeiros Gereciamento de Ativos e Passivos Avaliação de Projetos Tolerância ao Risco Avaliação de Investimentos Modelagem VAR Duração risco sistêmico Arbitrage Fronteira Eficiente Opacidade backtesting Gestão de Riscos Ibovespa Asset Liability Management Inflação Modelos de Redes Neurais Artificiais Modelo Fleuriet factor models Modelos ARIMA Estratégias Operacionais Conhecimento Financeiro Risco País Precificação de Ativos Paradoxo de Allais Economias de Escala CAPM Condicional Latent Fundamentals Estratégias de Investimento Efeito Certeza Hedge Fundos de Pensão Risco de Crédito Outliers Redes Neurais Artificiais títulos públicos sustentabilidade Famílias de fundos Administradoras de Fundos Cash Flow at Risk gestão de renda fixa covid-19 Fundamentos Latentes conditional volatility Modelos Estruturais de Séries Temporais Aversão à Perda Dedicação de Fluxos de Caixa Séries Financeiras Imperfeições do Mercado de Capitais Portfolio Risk Causalidade de Granger Avaliação Relativa Futuros de DI Fronteira estocástica Expectativas Racionais Cooperativas de Crédito Rural RAROC Índice de Basiléia Day trading Mecanismos de Incentivo Índice de Eficiência pesquisa em finanças Sistema Pearls Momento Infraestrutura Risco Financeiro Regressão Quantílica Ciclo Financeiro Fundos Mútuos Retorno Risco de Câmbio Modelo Hamada Spread GARCH-M LTN's Teoria da Firma Seguro Depósito Política Comercial e Agronegócio Estratégia empresarial Estabilização Econômica e Agronegócio DEA Modelo Principal-Agente Índice de Sustentabilidade Empresarial Efeito Disposição Agronegócio e Desenvolvimento Econômico indicadores econômicos Sinalização Preços Agrícolas Book-to-Market Estimação Robusta Mercados de Derivativos Agropecuários previsão de retornos Fluxo de Caixa em Risco Regressão de Dados em Painel Psicologia Econômica Valor de Mercado desenvolvimento regional Estrutura de propriedade credito Cidadania Financeira Dividendos Modelo de Ohlson Análise de Perfil do Investidor COSIF Sistema de Informações Gerenciais Legislação Fiscal TARCH Índice de Treynor Modelos econometricos Mercado de Câmbio swap cambial Arbitrage Pricing Theory Fundos de Previdência Design de Experimentos Heterocedasticidade Condicional Modelos Bayesianos Univariados Instituições Financeiras Black & Scholes Micro e pequenas empresas Risco e retorno Informação Assimétrica Arquitetura de Escolha Índice Preço/Lucro Renda Fixa Performances Empresariais Ruin Probability Bancos de Varejo Finanças modernas estimadores M Modelo logit Modelos GARCH Estacionariedade Modelos de transição suave Logit Multinomial Quebras Estruturais Índice de Sortino Statistical Arbitrage dados de alta frequência Simulação de Monte Carlo Cointegração Excessive trading hedging Índice de Jensen Bivariate GARCH Demanda por seguros correlação Estratégias e Inovações no Agronegócio produtividade hedge effectiveness Liberdade Financeira Métodos Bootstrap Regressão Logística Ordinal Volume negociado Insolvency Qualidade Risk Measures Indicadores Contábeis Risco Moral Econometria Financeira Price-Earnings Ratio Equity Premium Efeito de Enquadramento Overconfidence Proteção Financeira Sojicultura redes neurais Restrições Financeiras Microcrédito Modelos de Espaço de Estados não-Gaussianos Custeio Baeado em Atividades Eficiência Informacional Epistemologia Liquidez Custeio Direto Gestão financeira racionalidade Opções Europeias Crises Financeiras Sobre-reação Efeito Dotação green bonds Risco de Insolvência Tributação Moral Hazard European Options Avaliação Financeira Credit Unions currency hedging captação líquida alfabetização financeira Finanças Contabilidade Financeira Actuarial Injustice Model Economia Modelo de Risco Proporcional de Cox Proportional Hazard Índice Sharpe Fundos de Renda Fixa retorno de ações modelos não-lineares Teoria da Agência Reversão à média Sensation Seeking Pesquisa qualitativa produção Mercado de Derivativos Distribuições de caudas pesadas vieses congitivos Análise Envoltória de Dados (DEA) IMUNIZAÇÃO Suitability Econometria Imóveis Células de Relacionamento Custeio por Absorção Fluxo de Caixa Lei 10303/01 GARC-M Arbitragem Swaps Regulação Bancária Probabilidades Subjetivas Letramento Financeiro modelo de cox siderurgia Criação de Valor Opções Reais